Bâle II: une fausse impression de sécurité?

March 12, 2003

Abstract

New York, NY, USA Mars 12, 2003

Bâle II: une fausse impression de sécurité? Un rapport publié par Celent

Le report de Bâle II et son insistance sur la répartition des capitaux n’amoindrissent pas l’importance d’une gestion proactive du risque des institutions financières.

Les Unes de la presse de ces vingt dernières années—depuis la faillite du plus grand fond d’investissement mondial jusqu’à l’effondrement de la Baring—ont stimulé la coopération entre les institutions financières et les autorités de contrôle afin de développer des techniques universelles et sophistiquées de gestion du risque et de répartition du capital. Dans le dernier rapport de Celent, Bâle II, une fausse impression de sécurité?, Celent analyse l’évolution de l’accord de Bâle sur l’adéquation des capitaux et l’impact que la proposition pour un Nouvel Accord de Bâle sur les fonds propres, dite Bâle II, aura sur la profession.

D’après ce nouveau rapport, les dépenses mondiales sur les seules initiatives de risque opérationnel pourraient au moins atteindre 12 milliards de Dollars américains en 2005.

La nouvelle charge de capital liée au risque opérationnel est de loin le changement le plus significatif l’accord. A cause de la nature vague du risque opérationnel qui, tel qu’il est défini par le comité de Bâle, inclut des processus commerciaux aussi divers que la maintenance des systèmes IT et des traitements commerciaux, beaucoup d’entreprises devront se battre pour respecter la date limite d’implémentation, déjà deux fois reportée et actuellement fixée fin 2006. Les grandes entreprises internationalement actives auxquelles l’accord était originairement destiné, ont tendance à aller plus loin grâce à leurs énormes ressources et budgets. Les entreprises de taille moyenne devront se battre davantage puisque leur taille augmente la complexité d’une exécution réussie des nouvelles approches de gestion du risque et de répartition du capital. Les plus petites entreprises peuvent rapidement utiliser les nouvelles techniques de Bâle mais, sauf dans l’Union Européenne où son adoption est obligatoire, il y a moins de pression des autorités de contrôle pour le faire.

"L’industrie des services financiers a mis du temps à intégrer les leçons des industries des techniques et des productions" dit Michael Haney, senior analyste de Celent et auteur du rapport. Bien que d’importants progrès aient été réalisés dans le domaine de la gestion du risque financier, incluant les risques de crédit et de marché, les programmes de mesure du risque opérationnel ont seulement été développés et sont en cours d’intégration dans la gestion au jour le jour d’un beaucoup plus petit groupe d’institutions.

"Le challenge majeur sera de définir et de quantifier les métriques du risque opérationnel taillées pour des lignes métier individuelles. Les entreprises ont besoin de donner l’impulsion appropriée afin que le management et les autres dépositaires ne développent pas seulement l’approche initiale correcte mais s’assurent également qu’elle incorpore le concept d’amélioration continue des processus

, dit M. Haney.

Ce rapport présente deux études de cas et propose des recommandations sur la façon dont les banques peuvent créer l’environnement et le cadre appropriés au déroulement réussi d’un programme de gestion du risque.

Ce rapport comprend 14 graphiques et 4 tableaux.

Une

table of contents est accessible en ligne.

Tous les membres des services d’étude Celent Communications peuvent télécharger automatiquement le rapport en cliquant sur l’icone de gauche.

        

Send mail to info@celent.com with questions or comments about this Web site.

 

Celent is a research and advisory firm dedicated to helping financial institutions formulate comprehensive business and technology strategies. Celent publishes reports identifying trends and best practices in financial services technology and conducts consulting engagements for financial institutions looking to use technology to enhance existing business processes or launch new business strategies. With a team of internationally based analysts, Celent is uniquely positioned to offer strategic advice and market insights on a global basis. Celent is a member of the Oliver Wyman Group, which is a wholly-owned operating unit of Marsh & McLennan Companies [NYSE: MMC].

Media Contacts

North America
Michele Pace
mpace@celent.com
Tel: +1 212 345 1366

Europe (London)
Chris Williams
cwilliams@celent.com
Tel: +44 (0)782 448 3336

Asia (Tokyo)
Yumi Nagaoka
ynagaoka@celent.com
Tel.: +81 3 3500 3023

Table of Contents

New York, NY, USA Mars 12, 2003

Bâle II: une fausse impression de sécurité? Un rapport publié par Celent

Le report de Bâle II et son insistance sur la répartition des capitaux n’amoindrissent pas l’importance d’une gestion proactive du risque des institutions financières.

Les Unes de la presse de ces vingt dernières années—depuis la faillite du plus grand fond d’investissement mondial jusqu’à l’effondrement de la Baring—ont stimulé la coopération entre les institutions financières et les autorités de contrôle afin de développer des techniques universelles et sophistiquées de gestion du risque et de répartition du capital. Dans le dernier rapport de Celent, Bâle II, une fausse impression de sécurité?, Celent analyse l’évolution de l’accord de Bâle sur l’adéquation des capitaux et l’impact que la proposition pour un Nouvel Accord de Bâle sur les fonds propres, dite Bâle II, aura sur la profession.

D’après ce nouveau rapport, les dépenses mondiales sur les seules initiatives de risque opérationnel pourraient au moins atteindre 12 milliards de Dollars américains en 2005.

La nouvelle charge de capital liée au risque opérationnel est de loin le changement le plus significatif l’accord. A cause de la nature vague du risque opérationnel qui, tel qu’il est défini par le comité de Bâle, inclut des processus commerciaux aussi divers que la maintenance des systèmes IT et des traitements commerciaux, beaucoup d’entreprises devront se battre pour respecter la date limite d’implémentation, déjà deux fois reportée et actuellement fixée fin 2006. Les grandes entreprises internationalement actives auxquelles l’accord était originairement destiné, ont tendance à aller plus loin grâce à leurs énormes ressources et budgets. Les entreprises de taille moyenne devront se battre davantage puisque leur taille augmente la complexité d’une exécution réussie des nouvelles approches de gestion du risque et de répartition du capital. Les plus petites entreprises peuvent rapidement utiliser les nouvelles techniques de Bâle mais, sauf dans l’Union Européenne où son adoption est obligatoire, il y a moins de pression des autorités de contrôle pour le faire.

"L’industrie des services financiers a mis du temps à intégrer les leçons des industries des techniques et des productions" dit Michael Haney, senior analyste de Celent et auteur du rapport. Bien que d’importants progrès aient été réalisés dans le domaine de la gestion du risque financier, incluant les risques de crédit et de marché, les programmes de mesure du risque opérationnel ont seulement été développés et sont en cours d’intégration dans la gestion au jour le jour d’un beaucoup plus petit groupe d’institutions.

"Le challenge majeur sera de définir et de quantifier les métriques du risque opérationnel taillées pour des lignes métier individuelles. Les entreprises ont besoin de donner l’impulsion appropriée afin que le management et les autres dépositaires ne développent pas seulement l’approche initiale correcte mais s’assurent également qu’elle incorpore le concept d’amélioration continue des processus

, dit M. Haney.

Ce rapport présente deux études de cas et propose des recommandations sur la façon dont les banques peuvent créer l’environnement et le cadre appropriés au déroulement réussi d’un programme de gestion du risque.

Ce rapport comprend 14 graphiques et 4 tableaux.

Une

table of contents est accessible en ligne.

Tous les membres des services d’étude Celent Communications peuvent télécharger automatiquement le rapport en cliquant sur l’icone de gauche.

        

Sign in to download reports and access personalized information